Test de Box-Pierce

Type	Portmanteau test (en), concept mathématique (en)
Nommé en référence à	George Box, David A. Pierce ()

Le Test de Box-Pierce est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons. Des études de simulation ont montré que le test Q de Ljung-Box était meilleur que ce test pour toutes les tailles d'échantillons mêmes les très petites.

Hypothèses du test

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.

Procédure du test

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Autre tests d'autocorrélation

Tests d'auto-corrélation d'ordre 1 classiques

Test de Durbin-Watson
Test de Durbin

Test d'auto-corrélation d'ordre 1 asymptotiques

Test de Goldfrey-Breusch

Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1

Test Q de Ljung-Box
Test de Box-Pierce

Portail des probabilités et de la statistique

Dernière mise à jour du contenu le 13/09/2020.

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Auteurs de cet article « Test de Box-Pierce » :

Lomita, PAC2, Heribor.