Test d'Anderson-Darling
Test de Anderson-Darling
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| Nommé en référence à |
Le test d'Anderson-Darling est un test de normalité de l'échantillon statistique. Permet de détecter l'écart par rapport à la normalité des valeurs maximales et minimales d'une distribution[1].
Notes et références
- ↑ Test de Anderson-Darling sur statsoft.fr.
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| Tests de comparaison d'une seule variable |
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| Tests de comparaison de deux variables |
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| Tests d'adéquation à une loi | |||||||
| Tests d'appartenance à une famille de lois | |||||||
| Autres tests | |||||||
Test statistique (74)
- Test d'Hausman
- Vrai positif
- Test de Bartlett
- Statistique de test
- Test du χ² de Cochran-Mantel-Haenszel
- Test d'additivité de Tukey
- Faux positif
- Test GRIM
- Kappa de Cohen
- Test de Kolmogorov-Smirnov
- Test Q
- Test de Lilliefors
- Test Q de Cochran
- Test de McNemar
- Test des étendues de Tukey
- Test de Cramer-Von Mises
- Test exact de Fisher
- Test de Van der Waerden
- Test de Goldfeld et Quandt
- Test Z
- Test de normalité
- Test de Chow
- Test de Grubbs
- Test de Durbin-Watson
- Résultat nul
- Test de Breusch-Godfrey
- Test de Breusch-Pagan
- Vrai négatif
- Hypothèse nulle
- Test de Shapiro-Wilk
- Test du χ² de Pearson
- Test du multiplicateur de Lagrange
- Test des signes
- Backtesting
- Test du rapport de vraisemblance
- Droite de Henry
- Test de Dickey-Fuller
- Test de Wald
- Raisonnement dichotomique
- Test de Fisher d'égalité de deux variances
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Auteurs de cet article « Test d'Anderson-Darling » :
Anne Bauval, Alchemica, PAC2, Heribor, 1 utilisateur non enregistré.