Test Q de Ljung-Box

Test Q de Ljung-Box
Type
Portmanteau test (en)
Nommé en référence à
Greta M. Ljung (en), George Box

Le Test Q de Ljung-Box ou Test de Ljung-Box est un test statistique qui teste l'auto-corrélation d'ordre supérieur à 1. Il s'agit d'un test asymptotique qui n'a donc qu'une puissance très faible dans le cadre de petits échantillons.

Hypothèses du test

L'hypothèse nulle (H0) stipule qu'il n'y a pas auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r. L'hypothèse de recherche (H1) stipule qu'il y a auto-corrélation des erreurs d'ordre 1 à r.

Procédure du test

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Autre tests d'autocorrélation

Tests d'auto-corrélation d'ordre un classiques

Test asymptotique d'auto-corrélation d'ordre un

Tests d'auto-corrélation d'ordre supérieur à un

Index du projet probabilités et statistiques
Théorie des probabilités
Bases théoriques
Principes généraux
Convergence de lois
Calcul stochastique
Lois de probabilité
Lois continues
Lois discrètes
Mélange entre statistiques et probabilités
Interprétations de la probabilité
Théorie des statistiques
Statistiques descriptives
Bases théoriques
Tableaux
Visualisation de données
Paramètres de position
Paramètres de dispersion
Paramètres de forme
Statistiques inductives
Bases théoriques
Tests paramétriques
Tests non-paramétriques
Application
Test statistique (74)
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Auteurs de cet article « Test Q de Ljung-Box » :
Lomita, PAC2, Heribor, 1 utilisateur non enregistré.